说起羬羊，书中描写的那头似羊非羊，似马非马的东西颇让人好奇，其实羬羊最早出现在《山海经》的记载中。位列西山经华山之首，曰钱来之山，其上多松，其下多洗石。有兽焉，其状如羊而马尾，为羬羊。其脂可以已腊。《尔雅》云：“羊六尺为羬”。
据说，这种羊与普通的羊和相差不多，只是有一条马尾巴。而普通的羊如果能长到六尺就会变成羬，其油脂可以用来治疗干疗的皮肤，传说古代西域十三国的大月氏国就有这种羬羊。
大月氏曾经居于祁连山与天山之间，即今甘肃西部至新疆东部一带。公元前174年前后(汉文帝初年)，匈奴冒顿单于派右贤王领兵西征，击败月氏，迫其大部被迫逃至今伊犁河、楚河流域。
到了公元前174～公元前161年间，匈奴老王单于协助乌孙西击月氏。月氏人再度西迁，越天山和帕米尔西部，至妫水，即阿姆河，今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦与阿富汗之间的界河)流域，征服了当地的大夏人(巴克特里亚人)，最终定居下来。
做为西域的古族，大月氏这个民族在《史记》、《汉书》中没有专门立传。但《史记》的《乌孙传》、《大宛传》、《张骞传》等传中保存了月氏早期历史的一些资料。月氏为游牧部落，“随畜移徙，与匈奴同俗”。月氏西迁后在中亚建立贵霜王朝，但我国史籍习惯上称之为月氏。
西汉初年中原有关月氏消息得之于匈奴降人和来自匈奴的使臣。汉武帝以后，有关这个民族的准确消息主要来自张骞出使西域归来后的报告。张骞所提到的月氏故地敦煌、祁连均非汉语。敦煌应当与《山海经》中的“敦薨”为同名异译，可能是“吐火罗”的音译，指今祁连山一带。
大月氏究竟是什么民族，史无明文，是一个古老而又神秘的民族。
由于大月氏位处于丝绸之路，控制著东西贸易，使它慢慢变得强大。到后来被匈奴攻击，一分为二：西迁至伊犂的，被称为大月氏；南迁至今日中国甘肃及青海一带的，被称为小月氏。
这个古老而又神秘的民族本身就是一个秘密，至于这个游牧民族是否有羬羊，也就无人得知了。